Версия для печати
«Оценка размера подушки ликвидности на основе подхода CFaR» - Игорь Волошин, Кредитпромбанк
14 ноября 2012 При управление ликвидностью банка чрезвычайно важно знать какой размер объем подушки ликвидности требуется, чтобы покрыть непредвиденные оттоки денежных средств, вызванные различными видами рисков. Если банк будет поддерживать избыточный размер подушки, то недополучит доход. Если же недоформирует подушку, то он подвергает себя повышенному риску ликвидности и будет вынужден нести дополнительные затраты на поддержание своей ликвидности.В настоящее время общепризнанного подхода к оценке размера подушки ликвидности не сформировалось.
Но такие практики украинскими банками все же применяются.
Предлагаем Вам ознакомиться с презентацией директора департамента по управлению финансовыми рисками «Кредитпромбанка», к. т. н. Волошина И.В., в которой представлен метод расчета размера подушки ликвидности, основанный на подходе «денежный поток под риском».
Этот подход позволяет учесть влияние на ликвидность кредитного и рыночных рисков, риска перевложения депозитов, риска досрочного изъятия, риска забалансовых обязательств и др. При этом банк контролирует адекватность расчетной модели, а значит и правильность оценок, проводя бэк-тестирование.
Данный метод позволяет наиболее полно учесть специфику ведения деятельности конкретного банка. Разработанный подход реализован на основе решения компании SAS. Приводится расчет экономический эффекта от внедрения данного подхода.
Если у Вас возникнут вопросы по данной тематике, пожалуйста, напишите (info@citia.co.uk) или позвоните (+380 44 492 94 64) нам - мы с радостью ответим на них!
Скачать презентацию Вы можете ниже.
Но такие практики украинскими банками все же применяются.
Предлагаем Вам ознакомиться с презентацией директора департамента по управлению финансовыми рисками «Кредитпромбанка», к. т. н. Волошина И.В., в которой представлен метод расчета размера подушки ликвидности, основанный на подходе «денежный поток под риском».
Этот подход позволяет учесть влияние на ликвидность кредитного и рыночных рисков, риска перевложения депозитов, риска досрочного изъятия, риска забалансовых обязательств и др. При этом банк контролирует адекватность расчетной модели, а значит и правильность оценок, проводя бэк-тестирование.
Данный метод позволяет наиболее полно учесть специфику ведения деятельности конкретного банка. Разработанный подход реализован на основе решения компании SAS. Приводится расчет экономический эффекта от внедрения данного подхода.
Если у Вас возникнут вопросы по данной тематике, пожалуйста, напишите (info@citia.co.uk) или позвоните (+380 44 492 94 64) нам - мы с радостью ответим на них!
Скачать презентацию Вы можете ниже.
Оценка размера подушки ликвидности на основе подхода CFaRПрезентация Волошина И.В.
374.9 Кб Скачать